PKO Bank Polski, jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, brał udział w tegorocznej edycji europejskich testów warunków skrajnych zorganizowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przy współpracy Komisji Nadzoru Finansowego. Celem tych testów było dostarczenie spójnych i porównywalnych danych dotyczących odporności banków europejskich na niekorzystne warunki rynkowe.
W badaniu wzięło udział 70 banków z 16 krajów Unii Europejskiej, reprezentujących aż 75% aktywów sektora bankowego w Europie. Po ogłoszeniu wyników testów, okazało się, że PKO Bank Polski wypadł bardzo dobrze w symulowanym scenariuszu negatywnym. Skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Banku w scenariuszu bazowym na rok 2025 wyniósłby 22,27%, a w scenariuszu skrajnym – 13,26%. To dowodzi, że bank jest dobrze przygotowany na różnego rodzaju wyzwania gospodarcze.
Jednak najważniejszym czynnikiem wpływającym na obniżenie współczynników kapitałowych w scenariuszu skrajnym było uwzględnienie wpływu kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich na prognozowane wyniki Banku w latach 2023-2025. Mimo to, wyniki testów potwierdzają ostrożne podejście PKO Banku Polskiego do zarządzania ryzykiem i zdolność do zachowania stabilności nawet w trudnych warunkach gospodarczych.
Stress testy są kluczowym narzędziem nadzoru finansowego, pozwalającym na ocenę wypłacalności banków w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gospodarczych. Ich trzyletni horyzont czasowy pozwala na rzetelną ocenę stabilności i odporności banków wobec potencjalnych zagrożeń. Testy warunków skrajnych są przeprowadzane regularnie na próbie największych banków w Europie, a wyniki stanowią istotne źródło informacji dla organów nadzorczych i uczestników rynku. PKO Bank Polski, jako instytucja o ugruntowanej pozycji na rynku, pokazał swoją wyjątkową stabilność i zaufanie wobec klientów i inwestorów.
